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掌握能達到獲利的時點。
blog.udn.com/tracyhng2388/3904481 · 庫存頁面
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投資基金 善用夏普值、標準差 - 獨立財務顧問的修道之路 - 無名小站
基金投資，除了選擇績效好的以外，還要考慮風險性，而標準差、夏普值就是衡量風險與報酬很好用的指標之一。 版主的舊文有一篇詳細介紹基金資料的文章，想從事基金投資或是已經開始投資基金的朋友，對這些名稱和指標多瞭解會很有幫助的。 http ...
www.wretch.cc/blog/barney/11698585 · 庫存頁面
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基金ABC》何謂標準差？ - 知識+海姐部落格 - Yahoo!奇摩部落格
基金ABC》何謂標準差？ 2008/12/02 【聯合晚報 戎鵬丞】 問：何謂標準差？ 答：所謂的標準差，是在機率統計中最常使用測量統計分布程度的方式。簡單來說，標準差是一組數值自平均值分散開 ...
tw.myblog.yahoo.com/jw!Vaq8LKiKBhIloPTfhnDtBg--/article?mid=2378&... · 庫存頁面
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基金投資年化標準差是什麼意思---20點 - Yahoo!奇摩知識+
2006/5/7 · 基金投資年化標準差是什麼意思---20點年化報酬率跟平均報酬率又有什麼不同可否舉例詳細的解釋問過多人--至今仍然霧煞煞不懂就是不懂
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1206050713056 · 庫存頁面
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小小工程師的生活雜記: 投資基金 善用夏普值、標準差
2007/10/20 · 投資基金二年多了... 一直以來都是大概看一下市場趨勢... 下手....績效到一定程度就贖回... 從來就不看夏普值、標準差的.... 看了這篇文章..來我要好好利用這二個數值了..... 投資基金 善用夏普值、標準差
cychiang719.blogspot.com/2007/10/blog-post.html · 庫存頁面
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基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 急件 - Yahoo!奇摩知識+
2008/3/26 · 請問基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差是43.0669 Sharpe指數是0.1063這樣請問是那一檔基金比較好??? 這2檔基金它的Beta ...
tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008032612258 · 庫存頁面
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Financial_911 ---投資理財911: 如何挑選共同基金--標準差
2007/11/20 · 也將大於「全球型股票基金」。 「標準差」，就是將一支基金報酬波動的狀況，變成一個數字來表示。 在Yahoo Finance中，我們可以找到富達拉丁美洲的風險評量(Risk Measure)資料如下： 統計上的意義，代表它有68%的機會，明年報酬，落在「正負一個 ...
financial-911.blogspot.com/2007/11/blog-post_6406.html · 庫存頁面
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udn基金 - 基金投資 - 投資秘訣 - 基金ABC》何謂標準差？
【聯合晚報 戎鵬丞】問：何謂標準差？答：標準差在統計上是一種表示分散程度的統計觀念，運用在共同基金的投資風險衡量上，主要是根據基金淨值於一段期間內波動的情況計算出來的，用來衡量報酬率的波動程度，藉以了...
money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_ART_ID=170942 · 庫存頁面
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解釋頁
標準差被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示淨值或股價的漲跌較劇烈，風險程度也較大。
www.moneydj.com/z/glossary/glexp_4588.asp.htm · 庫存頁面
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如何挑選共同基金---標準差的應用(二) - 投資理財九一一 - 無名小站
續前一篇的例子，A、B、C三檔基金，最後，B勝出。 B的標準差為9.2%，如果有一檔D基金，其標準差為19.42%，在不考慮其它因素，我們可以直接判定D一定不如B嗎? 不行! 定存的報酬偏離幾乎為零，但我們還是寧願冒點風險，作些積極性的投資。也不會把錢...
www.wretch.cc/blog/my911/20416691 · 庫存頁面
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如何挑選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要小 - 部落格殿堂 - udn部落格
同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？「夏普值、β 係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值，是最小愈好. 「夏普值」是關鍵！ 現 將各項指標的意義簡列於下表：
blog.udn.com/ibookblog/4902276 · 庫存頁面
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為什麼年化報酬率-標準差=年化標準差????-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網
1.年化標準差: 假設 A 基金年化報酬率 30% 標準差是 30% ,B 基金年化報酬率 20% 標準差 10% 正常情況下 B 風險會較低, 因為年化標準差較低 A 基金 =30%+-30% B 基金 =20%+-10% 有人可以告訴我為什麼嗎 我我我!!!~我告訴你^^
www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=1&TitleID=45678&sort=0 · 庫存頁面
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如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值
年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）： 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的。 另外，也要小心所取的期間太短，這樣比較效益會不夠大，因此建議最好能取得 3~10 ...
blog.cnyes.com/My/megayang/Article386858 · 庫存頁面
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南山人壽
基金相關名詞 基金管理公司 證券投資顧問 特定金錢信託 信託契約 受益憑證 受益單位總數 申購手續費 或有遞延銷售手續費 保管費 經理費 贖回費 12B-1費用 基金轉換 國家風險 信用風險 風險係數 標準差 貝他係數
www.nanshanlife.com.tw/ilp_v1/finance_05.htm · 庫存頁面
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凱基e富網
報酬率 為基金某一段期間之淨值累積成長率。 排名 為基金的相對績效，通常以報酬率的高低與同類型基金相比。 年化標準差 係衡量報酬率的波動程度，為一常用的風險指標，所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值，標準差越大表示報酬率好的 ...
etrade.kgi.com.tw/fund/know/compare.asp · 庫存頁面
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Wealth Navi: 如何一分鐘選基金？「夏普值、β係數、標準差」 超簡單 - yam天空部落
一分鐘選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要小Q：同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「...
blog.yam.com/wealthnavi/article/20162860 · 庫存頁面
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里克精彩影片: 基金sharp,年化標準差,貝他值
2008/1/20 · 在基金的統計計算裡面，有三個統計的參考值 年化標準差：顧名思義就是基金的漲幅變動，標準差越大，表示基金的淨值變動越大。夏普值：每單位的風險所能賺到的報酬。貝他值：是一種比較值，在市場波動下所能獲得的報酬率幅度，大市場 ...
shortavi.blogspot.com/2008/01/sharp.html · 庫存頁面
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綠角財經筆記: 標準差怎麼算
2007/8/20 · 在看基金報酬率時，常會看到年報酬率的標準差(Standard deviation)。這篇以實例解說，標準差的算法: 假設某基金過去五年的年報酬率分別是 17% 22% 15%-5% 5% 第一步要先算出平均報酬(算術平均) 平均等於 (17+22+15+ (-5)+5) /5 = 10.8
greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2007/08/blog-post_27.html · 庫存頁面
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基金標準差及單位報酬率 - 金融財經、投資交流 - 維克斯討論區
維克斯討論區 標準差 從統計角度而言，標準差可算是最常用的量度標準去衡量基金報酬率的差異。當基金的標準差偏高，它的回報表現變化也 ... - Discuz! Board
www.wahas.com/viewthread.php?tid=386877 · 庫存頁面
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什麼是標準差?夏普指數?信息比率?貝他值?-草帽理財團隊-新浪部落
1.標準差:衡量報酬率的波動程度 「標準差」也就是「波動風險」。投資人可以向基金公司取得這方面的資料，一般而言，標準差愈大，表示淨值的漲跌劇烈，風險程度也較大；例如，兩個年報酬率相同為一五%的基金，若...
blog.sina.com.tw/pcaidvst/article.php?pbgid=49171&entryid=573784 · 庫存頁面
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＊定期定額扣款 標準差9%到18%的基金 績效最佳 @ Miscat理財投資小教室 :: 痞客邦 PIXNET ::
「定期定額」是許多 投資 人最常使用的理財方式，一般都認為，定期定額扣款的 基金，一定要選波動度夠大的產品，長期扣下來才容易出現令人滿意的獲利表現，不過，「富達證券」剛完成的一份最新統計發現，基金的「標準差」介於9%到18%之間的產品，進行 ...
miscat.pixnet.net/blog/post/8181219-＊定期定額扣款-標準差... · 庫存頁面
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《名詞解釋》標準差 基金e學院 PChome基金
基金e學院教你認識基金理財在PChome基金 ... Q14 《名詞解釋》標準差 A14 主要拿來衡量基金報酬率的波動程度，通常作為衡量風險的指標。當標準差愈大時，表示基金淨值波動程度愈大，風險也愈高。
fund.pchome.com.tw/scho_page.html?sc_id=10&pos=13 · 庫存頁面
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如何挑選基金
我查過霸菱東歐基金年化標準差為25.20%，而美林新興歐洲基金年化標準差為24.23%，兩檔基金都遠高過全球型的10%左右，以及債券型基金約4%。再次印證高風險高報酬理論。 挑選基金組別除了看報酬率之外，別忘了考慮波動風險。
www.masterhsiao.com.tw/SelectFunds/SelectFunds.htm · 庫存頁面
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標準差 - MBA智库百科
標準普爾波動率期望值≈0.0680 而標準差的計算公式則根據公式(2)計算： 上證綜指的業績標準差 ... 頁面分類: 基金術語 | 股票術語
wiki.mbalib.com/zh-tw/标准差 · 庫存頁面
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復華投信 - 基金理財入門
Sharpe（夏普）指數乃由諾貝爾獎得主Sharp e博士於1960年代所研究出的，代表意義為「每一單位風險下的超額報酬」，計算方式為將股票或基金在某一期間的報酬率減去在此期間無風險證券的報酬率，再除以該股票或基金在此期間的標準差。
www.fhtrust.com.tw/doc/doc_dictionary.asp · 庫存頁面
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Smart智富-財富管理-理財高手-標準差設停利點，7年不敗 (1/5)
Smart密技系列素人投資勝經 2010-03-26 謝季美》貝萊德世界礦業基金 標準差設停利點，7年不敗 撰文者：林正文
smart.businessweekly.com.tw/webarticle.php?id=39618 · 庫存頁面
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Financial_911 ---投資理財911: 如何挑選共同基金---標準差的應用（一）
2007/11/20 · 我們用標準差來衡量基金價波動的程度。(延伸閱讀：如何挑選共同基金--標準差) 價格波動越大，投資人未來的收益越不確定，故我們以標準差，來當作最重要的「衡量風險指標」之一。 若不考慮其他因素，標準差越小越好。
financial-911.blogspot.com/2007/11/blog-post_3943.html · 庫存頁面
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基金統治者 - 台股波動大 年化標準差34%
Lipper截至4月底資料顯示，今年以來國內發行的各類型股票基金，其標準差都在4%以上，其中科技型股票基金甚至達46%，相較於2007年、2006年的29%、18%，波動程度皆大幅提高；一般平衡型基金過去二年的平均標準差分別為15%、8%，今年以來則是21%。
myblog.marbo.com.tw/FundRuler/Post/4134 · 庫存頁面
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-----+AA-Rich+----- _-[投資基金 善用夏普值、標準差]
_-[投資基金 善用夏普值、標準差]理財-保險-那裡好吃-那裡好玩-生活休閒 ... 面對投資，復華投信亞太成長基金經理人楊惠元要投資人捐棄一切先入為主的觀念，善用夏普值（Sharp Ra-tio）與標準差（Standard Devia-tion）這兩個容易獲得的統計數據，選出良好 ...
www.aa-rich.com/home.php?xin=doc_show&news_id=11907579974 · 庫存頁面
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標準差設停利點，7年不敗 @ 蘇菲的發現 :: 痞客邦 PIXNET ::
謝季美》貝萊德世界礦業基金 標準差設停利點，7年不敗 撰文者：林正文 謝季美（攝影者．高國展） 小檔案_謝季美 [ 隱藏 ] 出生：1969年學歷：醒吾商專會計科經歷：台北國際商業銀行、永豐銀
yuli1900.pixnet.net/blog/post/5984429-標準差設停利點，7年... · 庫存頁面
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基金分析系統
標準差係衡量報酬率(基金淨值)的波動程度，可以作為衡量風險的指標。 所謂『年化』代表基金近一年報酬率平均值。 標準差愈大表示報酬率的好壞差距愈大，通常平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率；平均報酬率減去兩個標準差 ...
www.inst.nkmu.edu.tw/teacher/chihmin/yu/04.ppsx · PPT 檔案
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基金投資，也要先「探聽」清楚！｜i-Fund俱樂部｜財經部落格｜中時部落格｜中時電子報
標準差（ Standard deviation ）： 用來衡量報酬率的波動程度，藉以了解基金可能的上漲或下跌幅度。根據基金淨值於一段時間內波動的情況來計算，標準差越大表示淨值的漲跌較劇烈，風險也就越大；反之，標準差越小顯示淨值漲跌幅較平穩，風險越小。
blog.chinatimes.com/jason/archive/2006/05/25/62723.html · 庫存頁面
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資產配置-實例篇
當股票成分變少了，整組配置的標準差本來就會變小，但是如果不是因為負相關的原因，是不會變得那麼小的。我們來看看如果沒有相關係數的因素，單純只是比例因素，兩者組合後的標準差等於多少？只要將兩個基金標準差加起來除以2就是了：
www.masterhsiao.com.tw/AACaseStudy/AACaseStudy.htm · 庫存頁面
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一分鐘選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要小 @ Wealth Navi 財富導航 :: 痞客 ...
Q：同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？ A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值，是最小愈好 常有朋友問我：「大中華地區(or歐洲、原物料~)
jovijanet.pixnet.net/blog/post/23023209 · 庫存頁面
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＊基金評等＊
列出所有股票型基金的一年報酬率，並算出股票型基金其一年平均報酬及標準差，依下列公式，求出「X日本股票型基金」的ZI值為1.06700，依下列給分方式，「X日本股票型基金」A項得分為 5 分。 計算公式：
money.hinet.net/W/FundRating/Fund_Page.htm · 庫存頁面
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【玉山銀行】基金這麼多 沒時間挑？玉山基金快手 幫幫您！
玉山銀行基金快手，提供您快速挑選基金服務，節省您的投資時間 ... 年化標準差 CC84 摩根投資基金環球高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
www.esunbank.com.tw/event/wealth/Qhand · 庫存頁面
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風險係數:「標準差」 (standard deviation) 、「貝他係數」(βcoefficient)、「夏普指數」(sharpe index) @ IFA獨立理財規劃 ...
風險係數 風險係數是評估基金風險的指標 ， 通常是以「標準差」 (standard deviation) 、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index)三項來表示。「標準差」是衡量基金報酬率的波動程度，當標準差越小，表示其淨值波動程度越小，風險程度越小 ...
blog.xuite.net/cfpchou/ifa/23900127-風險係數%3A「標準差... · 庫存頁面
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第五節基金之績效
計算公式列示如下： R-R 報酬變異比率（RVAR）= SD R：投資組合的年平均報酬率 R：無風險平均報酬率 SD：衡量期間投資組合的標準差 基金週轉率為基金買進、賣出股票的次數、週轉率愈高表示可能 會因買進、賣出股票的手續費而使基金績效降低。
www2.wunan.com.tw/download/preview/2ma1.pdf · PDF 檔案
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年化標準差 @ 快樂的理專 :: 隨意窩 Xuite日誌
標準差就是評斷購買基金的風險，標準差愈大，風險愈大。例如 : A基金06年的年化標準差是15，07年是8。就是說 這支A基金在06年，最高點跟最低點震盪幅度比07年來的大很多，所以在06年買A基金風險比在07年買A基金風險大。就像股票，您可能買到高點。
blog.xuite.net/aa523c/a/21273752 · 庫存頁面
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基金報酬風險分佈圖?
基金報酬風險分佈圖? 基金報酬風險分佈圖顯示您所選擇的基金類型與該類型旗下所有現存基金的標準差(x)與報酬率(y) 分佈圖。圖中年化標準差(x)與年化報酬率(y)，均取樣該基金(類型)過去三年每月報酬率計算得之。
www.gogofund.com/convch/fund/fundreturnvol_remark.asp · 庫存頁面
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單位風險報酬率 - MBA智库百科
單位風險報酬率是將凈值增長率或平均報酬率來評估基金的表現，與基金的“標準差”指標結合起來，綜合評價基金的表現。單位風險報酬率的計算公式為：單位風險報酬率=資產凈值增長率\div資產凈值標準差【例】某兩隻基金2012年1月至7月的單位資產凈 ...
wiki.mbalib.com/zh-tw/单位风险报酬率 · 庫存頁面
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績效走勢 - 基金 - Yahoo!奇摩理財
國內基金 | 境外基金 | 基金篩選 | 最多人推薦 | 最多人瀏覽 | 研究報告 | 黑馬基金 國際市場 國際指數 | 商品期貨 | 外匯 ... 年化標準差
tw.money.yahoo.com/fundinfo_performance?f=FLZA0 · 庫存頁面
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「標準差」「Sharp（夏普）指數」「β（貝他）係數」衡量基金風險的三指標
UK Friancy 最溫馨的留學英國校友俱樂部網站 - Friends & Fancy - 英倫友情城堡 「標準差」「Sharp（夏普）指數」「β（貝他）係數」衡量基金風險的三指標
www.ukfriancy.org/forum/index.php?topic=1261.0 · 庫存頁面
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運用標準差做基金停利 @ 小米爸的理財藏寶圖 :: 痞客邦 PIXNET ::
定時定額扣基金停利的運用 這個是景杰經理分享給客戶的,我覺得對大家很容易理解 而且還整理了幾支紅牌基金的標準差資料,分享給大家, 關於基金標準差的數值 ,其實不難查到,基金的公開說明資料都有 用法比較
mingche38.pixnet.net/blog/post/34030499-運用標準差做基金停利 · 庫存頁面
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各項衡量指標的意義
換言之，四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如 87年11月評比表中怡富怡富基金22.49 % 的標準差為例，最好年份的年報酬率與最壞年份約差90 % （22.49% × 2 = 22.49% ） Ø 標準差計算方式說明： 考慮國內大部分基金成立至今期間尚短，目前 n 以12代入 ...
www.fin.ntu.edu.tw/~chiou/measure.htm · 庫存頁面
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GoGoFund--貝萊德世界礦業基金 C2 美元基本資料
(1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數（Sharpe Ratio）的定義，請按「何謂夏普指數？」。 (4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與標竿指數報酬 ...
www.gogofund.com/convch/fund/funddetail.asp?FundID=GGF0720 · 庫存頁面
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基金資訊
境內基金投資報酬率 狀態 種類 類型 代號 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 年化 標準差 (%) Sharpe (%) Beta (%) 今年以 來(%) 一個月 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 成立以 來(%) *** 國內股票型 全球產業股票型
https://www.cathaylife.com.tw/fund/fund.htm
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基金小辭典~標準差-ING安泰人壽Captain投資理財風險規劃-新浪部落
標準差是一種表示分散程度的統計觀念，運用在共同基金的投資風險衡量上， 主要是根據基金淨值於一段期間內波動的情況計算出來的，一般而言，標準差越大，表示基金淨值的波動較大，風險程度也較大。
blog.sina.com.tw/ing_captain/article.php?pbgid=43604&entryid=... · 庫存頁面
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基金評等資料庫
σ (Ri-Rbi) ：基金與同類基金單月 ROI 差值之標準差 ※投信投顧公會基金類型請參考『基金屬性』資料庫說明。-28 IR--24 個月 (細分類) Information Ratio，為各基金與同類基金平均報酬 (benchmark) 之比較。此處以投信投顧公會細項分類基金類型之同類平均值，取 24 期資料計算 ...
www.tej.com.tw/webtej/doc/WFUNDS.htm · 庫存頁面
掌握能達到獲利的時點。
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投資基金 善用夏普值、標準差 - 獨立財務顧問的修道之路 - 無名小站
基金投資，除了選擇績效好的以外，還要考慮風險性，而標準差、夏普值就是衡量風險與報酬很好用的指標之一。 版主的舊文有一篇詳細介紹基金資料的文章，想從事基金投資或是已經開始投資基金的朋友，對這些名稱和指標多瞭解會很有幫助的。 http ...
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基金ABC》何謂標準差？ 2008/12/02 【聯合晚報 戎鵬丞】 問：何謂標準差？ 答：所謂的標準差，是在機率統計中最常使用測量統計分布程度的方式。簡單來說，標準差是一組數值自平均值分散開 ...
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基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 急件 - Yahoo!奇摩知識+
2008/3/26 · 請問基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差是43.0669 Sharpe指數是0.1063這樣請問是那一檔基金比較好??? 這2檔基金它的Beta ...
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Financial_911 ---投資理財911: 如何挑選共同基金--標準差
2007/11/20 · 也將大於「全球型股票基金」。 「標準差」，就是將一支基金報酬波動的狀況，變成一個數字來表示。 在Yahoo Finance中，我們可以找到富達拉丁美洲的風險評量(Risk Measure)資料如下： 統計上的意義，代表它有68%的機會，明年報酬，落在「正負一個 ...
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udn基金 - 基金投資 - 投資秘訣 - 基金ABC》何謂標準差？
【聯合晚報 戎鵬丞】問：何謂標準差？答：標準差在統計上是一種表示分散程度的統計觀念，運用在共同基金的投資風險衡量上，主要是根據基金淨值於一段期間內波動的情況計算出來的，用來衡量報酬率的波動程度，藉以了...
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解釋頁
標準差被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示淨值或股價的漲跌較劇烈，風險程度也較大。
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如何挑選共同基金---標準差的應用(二) - 投資理財九一一 - 無名小站
續前一篇的例子，A、B、C三檔基金，最後，B勝出。 B的標準差為9.2%，如果有一檔D基金，其標準差為19.42%，在不考慮其它因素，我們可以直接判定D一定不如B嗎? 不行! 定存的報酬偏離幾乎為零，但我們還是寧願冒點風險，作些積極性的投資。也不會把錢...
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如何挑選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要小 - 部落格殿堂 - udn部落格
同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？「夏普值、β 係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值，是最小愈好. 「夏普值」是關鍵！ 現 將各項指標的意義簡列於下表：
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為什麼年化報酬率-標準差=年化標準差????-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網
1.年化標準差: 假設 A 基金年化報酬率 30% 標準差是 30% ,B 基金年化報酬率 20% 標準差 10% 正常情況下 B 風險會較低, 因為年化標準差較低 A 基金 =30%+-30% B 基金 =20%+-10% 有人可以告訴我為什麼嗎 我我我!!!~我告訴你^^
www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=1&TitleID=45678&sort=0 · 庫存頁面
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如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值
年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）： 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的。 另外，也要小心所取的期間太短，這樣比較效益會不夠大，因此建議最好能取得 3~10 ...
blog.cnyes.com/My/megayang/Article386858 · 庫存頁面
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南山人壽
基金相關名詞 基金管理公司 證券投資顧問 特定金錢信託 信託契約 受益憑證 受益單位總數 申購手續費 或有遞延銷售手續費 保管費 經理費 贖回費 12B-1費用 基金轉換 國家風險 信用風險 風險係數 標準差 貝他係數
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凱基e富網
報酬率 為基金某一段期間之淨值累積成長率。 排名 為基金的相對績效，通常以報酬率的高低與同類型基金相比。 年化標準差 係衡量報酬率的波動程度，為一常用的風險指標，所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值，標準差越大表示報酬率好的 ...
etrade.kgi.com.tw/fund/know/compare.asp · 庫存頁面
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Wealth Navi: 如何一分鐘選基金？「夏普值、β係數、標準差」 超簡單 - yam天空部落
一分鐘選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要小Q：同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「...
blog.yam.com/wealthnavi/article/20162860 · 庫存頁面
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里克精彩影片: 基金sharp,年化標準差,貝他值
2008/1/20 · 在基金的統計計算裡面，有三個統計的參考值 年化標準差：顧名思義就是基金的漲幅變動，標準差越大，表示基金的淨值變動越大。夏普值：每單位的風險所能賺到的報酬。貝他值：是一種比較值，在市場波動下所能獲得的報酬率幅度，大市場 ...
shortavi.blogspot.com/2008/01/sharp.html · 庫存頁面
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綠角財經筆記: 標準差怎麼算
2007/8/20 · 在看基金報酬率時，常會看到年報酬率的標準差(Standard deviation)。這篇以實例解說，標準差的算法: 假設某基金過去五年的年報酬率分別是 17% 22% 15%-5% 5% 第一步要先算出平均報酬(算術平均) 平均等於 (17+22+15+ (-5)+5) /5 = 10.8
greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2007/08/blog-post_27.html · 庫存頁面
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基金標準差及單位報酬率 - 金融財經、投資交流 - 維克斯討論區
維克斯討論區 標準差 從統計角度而言，標準差可算是最常用的量度標準去衡量基金報酬率的差異。當基金的標準差偏高，它的回報表現變化也 ... - Discuz! Board
www.wahas.com/viewthread.php?tid=386877 · 庫存頁面
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什麼是標準差?夏普指數?信息比率?貝他值?-草帽理財團隊-新浪部落
1.標準差:衡量報酬率的波動程度 「標準差」也就是「波動風險」。投資人可以向基金公司取得這方面的資料，一般而言，標準差愈大，表示淨值的漲跌劇烈，風險程度也較大；例如，兩個年報酬率相同為一五%的基金，若...
blog.sina.com.tw/pcaidvst/article.php?pbgid=49171&entryid=573784 · 庫存頁面
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＊定期定額扣款 標準差9%到18%的基金 績效最佳 @ Miscat理財投資小教室 :: 痞客邦 PIXNET ::
「定期定額」是許多 投資 人最常使用的理財方式，一般都認為，定期定額扣款的 基金，一定要選波動度夠大的產品，長期扣下來才容易出現令人滿意的獲利表現，不過，「富達證券」剛完成的一份最新統計發現，基金的「標準差」介於9%到18%之間的產品，進行 ...
miscat.pixnet.net/blog/post/8181219-＊定期定額扣款-標準差... · 庫存頁面
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《名詞解釋》標準差 基金e學院 PChome基金
基金e學院教你認識基金理財在PChome基金 ... Q14 《名詞解釋》標準差 A14 主要拿來衡量基金報酬率的波動程度，通常作為衡量風險的指標。當標準差愈大時，表示基金淨值波動程度愈大，風險也愈高。
fund.pchome.com.tw/scho_page.html?sc_id=10&pos=13 · 庫存頁面
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如何挑選基金
我查過霸菱東歐基金年化標準差為25.20%，而美林新興歐洲基金年化標準差為24.23%，兩檔基金都遠高過全球型的10%左右，以及債券型基金約4%。再次印證高風險高報酬理論。 挑選基金組別除了看報酬率之外，別忘了考慮波動風險。
www.masterhsiao.com.tw/SelectFunds/SelectFunds.htm · 庫存頁面
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標準差 - MBA智库百科
標準普爾波動率期望值≈0.0680 而標準差的計算公式則根據公式(2)計算： 上證綜指的業績標準差 ... 頁面分類: 基金術語 | 股票術語
wiki.mbalib.com/zh-tw/标准差 · 庫存頁面
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復華投信 - 基金理財入門
Sharpe（夏普）指數乃由諾貝爾獎得主Sharp e博士於1960年代所研究出的，代表意義為「每一單位風險下的超額報酬」，計算方式為將股票或基金在某一期間的報酬率減去在此期間無風險證券的報酬率，再除以該股票或基金在此期間的標準差。
www.fhtrust.com.tw/doc/doc_dictionary.asp · 庫存頁面
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Smart智富-財富管理-理財高手-標準差設停利點，7年不敗 (1/5)
Smart密技系列素人投資勝經 2010-03-26 謝季美》貝萊德世界礦業基金 標準差設停利點，7年不敗 撰文者：林正文
smart.businessweekly.com.tw/webarticle.php?id=39618 · 庫存頁面
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Financial_911 ---投資理財911: 如何挑選共同基金---標準差的應用（一）
2007/11/20 · 我們用標準差來衡量基金價波動的程度。(延伸閱讀：如何挑選共同基金--標準差) 價格波動越大，投資人未來的收益越不確定，故我們以標準差，來當作最重要的「衡量風險指標」之一。 若不考慮其他因素，標準差越小越好。
financial-911.blogspot.com/2007/11/blog-post_3943.html · 庫存頁面
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基金統治者 - 台股波動大 年化標準差34%
Lipper截至4月底資料顯示，今年以來國內發行的各類型股票基金，其標準差都在4%以上，其中科技型股票基金甚至達46%，相較於2007年、2006年的29%、18%，波動程度皆大幅提高；一般平衡型基金過去二年的平均標準差分別為15%、8%，今年以來則是21%。
myblog.marbo.com.tw/FundRuler/Post/4134 · 庫存頁面
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-----+AA-Rich+----- _-[投資基金 善用夏普值、標準差]
_-[投資基金 善用夏普值、標準差]理財-保險-那裡好吃-那裡好玩-生活休閒 ... 面對投資，復華投信亞太成長基金經理人楊惠元要投資人捐棄一切先入為主的觀念，善用夏普值（Sharp Ra-tio）與標準差（Standard Devia-tion）這兩個容易獲得的統計數據，選出良好 ...
www.aa-rich.com/home.php?xin=doc_show&news_id=11907579974 · 庫存頁面
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標準差設停利點，7年不敗 @ 蘇菲的發現 :: 痞客邦 PIXNET ::
謝季美》貝萊德世界礦業基金 標準差設停利點，7年不敗 撰文者：林正文 謝季美（攝影者．高國展） 小檔案_謝季美 [ 隱藏 ] 出生：1969年學歷：醒吾商專會計科經歷：台北國際商業銀行、永豐銀
yuli1900.pixnet.net/blog/post/5984429-標準差設停利點，7年... · 庫存頁面
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基金分析系統
標準差係衡量報酬率(基金淨值)的波動程度，可以作為衡量風險的指標。 所謂『年化』代表基金近一年報酬率平均值。 標準差愈大表示報酬率的好壞差距愈大，通常平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率；平均報酬率減去兩個標準差 ...
www.inst.nkmu.edu.tw/teacher/chihmin/yu/04.ppsx · PPT 檔案
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基金投資，也要先「探聽」清楚！｜i-Fund俱樂部｜財經部落格｜中時部落格｜中時電子報
標準差（ Standard deviation ）： 用來衡量報酬率的波動程度，藉以了解基金可能的上漲或下跌幅度。根據基金淨值於一段時間內波動的情況來計算，標準差越大表示淨值的漲跌較劇烈，風險也就越大；反之，標準差越小顯示淨值漲跌幅較平穩，風險越小。
blog.chinatimes.com/jason/archive/2006/05/25/62723.html · 庫存頁面
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資產配置-實例篇
當股票成分變少了，整組配置的標準差本來就會變小，但是如果不是因為負相關的原因，是不會變得那麼小的。我們來看看如果沒有相關係數的因素，單純只是比例因素，兩者組合後的標準差等於多少？只要將兩個基金標準差加起來除以2就是了：
www.masterhsiao.com.tw/AACaseStudy/AACaseStudy.htm · 庫存頁面
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一分鐘選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要小 @ Wealth Navi 財富導航 :: 痞客 ...
Q：同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？ A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值，是最小愈好 常有朋友問我：「大中華地區(or歐洲、原物料~)
jovijanet.pixnet.net/blog/post/23023209 · 庫存頁面
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＊基金評等＊
列出所有股票型基金的一年報酬率，並算出股票型基金其一年平均報酬及標準差，依下列公式，求出「X日本股票型基金」的ZI值為1.06700，依下列給分方式，「X日本股票型基金」A項得分為 5 分。 計算公式：
money.hinet.net/W/FundRating/Fund_Page.htm · 庫存頁面
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【玉山銀行】基金這麼多 沒時間挑？玉山基金快手 幫幫您！
玉山銀行基金快手，提供您快速挑選基金服務，節省您的投資時間 ... 年化標準差 CC84 摩根投資基金環球高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
www.esunbank.com.tw/event/wealth/Qhand · 庫存頁面
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風險係數:「標準差」 (standard deviation) 、「貝他係數」(βcoefficient)、「夏普指數」(sharpe index) @ IFA獨立理財規劃 ...
風險係數 風險係數是評估基金風險的指標 ， 通常是以「標準差」 (standard deviation) 、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index)三項來表示。「標準差」是衡量基金報酬率的波動程度，當標準差越小，表示其淨值波動程度越小，風險程度越小 ...
blog.xuite.net/cfpchou/ifa/23900127-風險係數%3A「標準差... · 庫存頁面
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第五節基金之績效
計算公式列示如下： R-R 報酬變異比率（RVAR）= SD R：投資組合的年平均報酬率 R：無風險平均報酬率 SD：衡量期間投資組合的標準差 基金週轉率為基金買進、賣出股票的次數、週轉率愈高表示可能 會因買進、賣出股票的手續費而使基金績效降低。
www2.wunan.com.tw/download/preview/2ma1.pdf · PDF 檔案
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年化標準差 @ 快樂的理專 :: 隨意窩 Xuite日誌
標準差就是評斷購買基金的風險，標準差愈大，風險愈大。例如 : A基金06年的年化標準差是15，07年是8。就是說 這支A基金在06年，最高點跟最低點震盪幅度比07年來的大很多，所以在06年買A基金風險比在07年買A基金風險大。就像股票，您可能買到高點。
blog.xuite.net/aa523c/a/21273752 · 庫存頁面
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基金報酬風險分佈圖?
基金報酬風險分佈圖? 基金報酬風險分佈圖顯示您所選擇的基金類型與該類型旗下所有現存基金的標準差(x)與報酬率(y) 分佈圖。圖中年化標準差(x)與年化報酬率(y)，均取樣該基金(類型)過去三年每月報酬率計算得之。
www.gogofund.com/convch/fund/fundreturnvol_remark.asp · 庫存頁面
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單位風險報酬率 - MBA智库百科
單位風險報酬率是將凈值增長率或平均報酬率來評估基金的表現，與基金的“標準差”指標結合起來，綜合評價基金的表現。單位風險報酬率的計算公式為：單位風險報酬率=資產凈值增長率\div資產凈值標準差【例】某兩隻基金2012年1月至7月的單位資產凈 ...
wiki.mbalib.com/zh-tw/单位风险报酬率 · 庫存頁面
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績效走勢 - 基金 - Yahoo!奇摩理財
國內基金 | 境外基金 | 基金篩選 | 最多人推薦 | 最多人瀏覽 | 研究報告 | 黑馬基金 國際市場 國際指數 | 商品期貨 | 外匯 ... 年化標準差
tw.money.yahoo.com/fundinfo_performance?f=FLZA0 · 庫存頁面
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「標準差」「Sharp（夏普）指數」「β（貝他）係數」衡量基金風險的三指標
UK Friancy 最溫馨的留學英國校友俱樂部網站 - Friends & Fancy - 英倫友情城堡 「標準差」「Sharp（夏普）指數」「β（貝他）係數」衡量基金風險的三指標
www.ukfriancy.org/forum/index.php?topic=1261.0 · 庫存頁面
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運用標準差做基金停利 @ 小米爸的理財藏寶圖 :: 痞客邦 PIXNET ::
定時定額扣基金停利的運用 這個是景杰經理分享給客戶的,我覺得對大家很容易理解 而且還整理了幾支紅牌基金的標準差資料,分享給大家, 關於基金標準差的數值 ,其實不難查到,基金的公開說明資料都有 用法比較
mingche38.pixnet.net/blog/post/34030499-運用標準差做基金停利 · 庫存頁面
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各項衡量指標的意義
換言之，四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如 87年11月評比表中怡富怡富基金22.49 % 的標準差為例，最好年份的年報酬率與最壞年份約差90 % （22.49% × 2 = 22.49% ） Ø 標準差計算方式說明： 考慮國內大部分基金成立至今期間尚短，目前 n 以12代入 ...
www.fin.ntu.edu.tw/~chiou/measure.htm · 庫存頁面
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GoGoFund--貝萊德世界礦業基金 C2 美元基本資料
(1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數（Sharpe Ratio）的定義，請按「何謂夏普指數？」。 (4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與標竿指數報酬 ...
www.gogofund.com/convch/fund/funddetail.asp?FundID=GGF0720 · 庫存頁面
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基金資訊
境內基金投資報酬率 狀態 種類 類型 代號 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 年化 標準差 (%) Sharpe (%) Beta (%) 今年以 來(%) 一個月 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 成立以 來(%) *** 國內股票型 全球產業股票型
https://www.cathaylife.com.tw/fund/fund.htm
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基金小辭典~標準差-ING安泰人壽Captain投資理財風險規劃-新浪部落
標準差是一種表示分散程度的統計觀念，運用在共同基金的投資風險衡量上， 主要是根據基金淨值於一段期間內波動的情況計算出來的，一般而言，標準差越大，表示基金淨值的波動較大，風險程度也較大。
blog.sina.com.tw/ing_captain/article.php?pbgid=43604&entryid=... · 庫存頁面
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基金評等資料庫
σ (Ri-Rbi) ：基金與同類基金單月 ROI 差值之標準差 ※投信投顧公會基金類型請參考『基金屬性』資料庫說明。-28 IR--24 個月 (細分類) Information Ratio，為各基金與同類基金平均報酬 (benchmark) 之比較。此處以投信投顧公會細項分類基金類型之同類平均值，取 24 期資料計算 ...
www.tej.com.tw/webtej/doc/WFUNDS.htm · 庫存頁面
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