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2011/3/22 · 請問 Beta係數 每個人算的都不一樣嗎 我在台新銀行所看的 鋒裕基金-策略收益 A2 這支基金 他在 基智網 的 Beta係數 是0.12 sharpe 高達0.78但在 台新銀行的網站上 Beta係數 卻是1.12多了恐怖的1出來 請問這是怎麼了這支 ...
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[基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ - 黑色壽司部屋 - 無名小站
Beta 指數 指投資標地物和大盤之間的連動關係 其計算公式如下： β= 兩者return的相關係數/大盤標準差的平方 ... Previous in This Category: [理財] 基金評等怎麼看(AIIT提供) Next in This Category: [基金] RR1~RR5的分類
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Beta係數 - 維基百科，自由的百科全書
其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸，估計斜率係數而得，當Beta>1(Beta< -1)，表示基金坡動度較指數為大，當指數上揚10%(下跌10%)，基金會上揚超過10%(下跌超過10%)；當Beta=1，表示指數漲跌多少，基金就跟著變動多少。
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EcStart PHP 論壇 - Powered by Discuz! Archiver
資源豐富的 PHP 論壇 ,EcStart PHP 論壇 ... 網站義工 發表於 2007-7-29 01:36:20 基金參考指標 Beta 和 Sharp Beta用來評估風險,應該要越小越好;Sharp用來衡量超額報酬率,應該要越大越好.舉個例子簡單說明:
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基金的重要參數-beta & sharp - 精神食糧暫存區 - Yahoo!奇摩部落格
引用-基金討論區-http://tw.mb.yahoo.com/money/fund/board.php?bname=152965312&action=m&tid=13600 beta係數是用來衡量基金相對於市場的風險，數值愈大，代表波動性愈大，凸顯高風險 ...
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Beta data
CAPM模型之股價與基金Beta值模組簡介 1. Beta計算理論模型 本次 Beta值依資本資產訂價模式（CAPM）計算，CAPM係由美國財務學家 Treynor(1961)，Sharpe(1964)，Lintner(1965)，Mossin(1966)等人於1960年代所發展出來，其目的是在協助投資人決定資本資產的價格，即 ...
www.tej.com.tw/webtej/doc/capm.htm · 庫存頁面
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基金的Sharpe和Beta是什麼意思? - 淡藍桔茶 - Yahoo!奇摩部落格
購買基金除了考量淨值報酬率外，風險相對報酬率也是重要的考量因素之一，因此夏普(sharpe)指數與貝它(β)係數兩項指標絕不能忽視。 所謂的夏普指數是指，投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無 ...
tw.myblog.yahoo.com/jw!V956GH6RGA61QV.GV5K7mdDG/article?mid=283 · 庫存頁面
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小玲的幸福部落:基金小常識 - 樂多日誌
基金小常識〈ING林小玲撰寫〉 Beta 值說明基金在過去三十六個月內相對基準指數波幅的統計量度。 根據其定義， 標準 普爾50...
blog.roodo.com/annine1975/archives/1462668.html · 庫存頁面
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udn基金 - 基金投資 - 晨星研究報告 - 了解基金的Alpha與Sharpe
Alpha是指基金根據Beta系數所計算的預期報酬，與其實質報酬間的差距。Alpha也常被解釋為基金經理人為該基金所提供的附加價值，也就是高於基金指標指數的多超額報酬率。如果一檔基金能提供超越其風險(Beta)所應有的報酬率，它的Alpha為正值；反之，該基金 ...
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yam天空基金頻道Beta版上線 投資情報全盤到位
繁體 發稿日：2008/3/26 下午 07:20:00 發稿人：Nana 個人簡介 | 修改新聞稿 | 上一頁 | yam天空基金頻道Beta版上線 投資情報全盤到位 本則新聞累計賞金：188元(自動存入作者戶頭) | 到資訊科技區 | 下載本篇文章(點閱:566) | 上一則資訊科技 | 下一則 ...
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國內基金績效比較
基金 淨值 淨值日期 自成立日 起報酬率 自今年以 來報酬率 年化 標準差 Sharpe Beta 德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.17 101年4月19日-28.30 6.22 19.98-0.23 0.76 報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 德盛安聯全球綠能趨勢基金
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Beta系数 - 维基百科，自由的百科全书
其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸，估計斜率係數而得，當Beta>1(Beta< -1)，表示基金坡動度較指數為大，當指數上揚10%(下跌10%)，基金會上揚超過10%(下跌超過10%)；當Beta=1，表示指數漲跌多少，基金就跟著變動多少。
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基金基本資料
(4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與標竿指數報酬率變化的關係。如標竿指數報酬率為1，則該基金的統計估計報酬率即為Beta係數。本站計算Beta係數所採用的報酬率為基金每月報酬，標竿指數設定為該基金所屬類型平均績效指數。
service.gogofund.com/taishinbank/fundcenter/funddetail.asp?FundID=... · 庫存頁面
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GoGoFund--如何解讀基金基本績效資料？
GoGoFund基金價值雷達的基金基本績效網頁亦同時提供與投資風險相關的年化標準差、夏普指數與Beta係數。進一步並提供詳細的基金風險分析（見如何解讀風險分析？）。 (3) GoGoFund基金價值雷達的基金基本績效網頁提供以新台幣、美元與該基金原計價 ...
www.gogofund.com/convch/gogoclub/funddetail_remark.asp · 庫存頁面
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復華投信 - 基金理財入門
Beta係數的大小，取決於基金報酬率與全體市場報酬率大小的相對關係。根據投資理論定義，全體市場本身（即指數）的beta係數為1，若基金投資組合beta係數大於1，則該基金的漲跌幅度大於指數。例如基金投資組合Beta係數為1.5，則指數上漲1%，基金投資組合 ...
www.fhtrust.com.tw/doc/doc_dictionary.asp · 庫存頁面
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基金
Beta值則代表跟隨大盤漲幅的波動度，1的話就代表和大盤漲勢一致。換言之，如果在股市多頭時，理論上應該找尋Beta值大於1的股票或基金，因為他將能帶來比大盤還要多的報酬。 參考看看囉!!
tw.money.mb.yahoo.com/fund/message_thread.html?bidtype=_m&tid=83921 · 庫存頁面
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評估基金績效 (Beta,Volatility,Sharpe) - ding.kenny的日志 - 网易博客
評估基金績效 (Beta,Volatility,Sharpe),ding.kenny的网易博客,此博客印记了学习过程,是为帮助长大成人后的孩子们了解更多关于父亲的心历路程,
ding.kenny.blog.163.com/blog/static/5437223920084207129628 · 庫存頁面
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綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio)
2007/11/20 · Beta值則可以用來評估一個投資組合和市場整體的相對起伏程度。譬如一支基金的Beta值是0.9，那代表它所投入的市場上升1%時，基金上升0.9%。市場下跌1%時，基金下跌0.9%。值得注意的是，Beta值要有意義，選用的指數非常重要。
greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2007/11/risk-metricsbetatrey... · 庫存頁面
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同支基金歐元/美元計價，標準差、sharpe、Beta差距的原因？（以貝萊德世礦為例）-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智 ...
討論主題：同支基金歐元/美元計價，標準差、sharpe、Beta差距的原因？（以貝萊德世礦為例） ... 同樣的貝萊得世礦基金，美元跟歐元計價的績效不論一年三年五年，看來差不多，但年化標準差、sharpe、beta，歐元計價的，看來比美元計價的好很多：
www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=1&TitleID=82575&sort=0 · 庫存頁面
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GoGoFund--寶來台灣卓越50基金基本資料
(4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與標竿指數報酬率變化的關係。如標竿指數報酬率為1，則該基金的統計估計報酬率即為Beta係數。本站計算Beta係數所採用的報酬率為基金每月報酬，標竿指數設定為該基金所屬類型平均績效指數。
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[基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ @ sushisu :: 痞客邦 PIXNET ::
... 23:20 [基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ 夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是＝ (標地物的Return% - 無風險的Return%)
sushisu.pixnet.net/blog/post/1960070-%5b基金%5d-sharpe-%2c-beta... · 庫存頁面
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安本環球亞太股票基金A2累積績效走勢 - 基金 - Yahoo!奇摩理財
理財首頁 > 基金 > 境外基金淨值 > 安本資產管理公司 > ... Beta指數 ... 資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，使用者依本資料交易發生交易損失需 ...
tw.money.yahoo.com/fundinfo_performance?f=ANZ07 · 庫存頁面
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《投資字典》Alpha及Beta亦為量度基金回報風險指標- 經濟通
01/03/2010 12:20 《投資字典》Alpha及Beta亦為量度基金回報風險指標 《環富通基金頻道記者伍賜好報道》除標準差及夏普比率外，Alpha及Beta亦是量 度基金回報及風險的工具。 ＊Alpha反映基金經理的增值 ...
www.etnet.com.hk/www/tc/funds/news_detail.php?newsid=ETN200222684 · 庫存頁面
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國內基金摘要
基金 淨值 淨值日期 自成立日起 報酬率(%) 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差 Sharpe Beta 瀚亞質量精選組合基金 ... 個股名稱 比例 瀚亞投資-M&G美國基金 12.75% 安本環球亞太股票基金A2累積 11.94% 瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非 ...
chinalifein.moneydj.com/w/wr/wr902.djhtm?a=ACCP21 · 庫存頁面
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永豐永豐基金基金績效走勢 - 基金 - Yahoo!奇摩理財
理財首頁 > 基金 > 國內基金淨值 > 永豐投信 > ... Beta指數 ... 資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，使用者依本資料交易發生交易損失需 ...
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如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值
年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）： 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的。 另外，也要小心所取的期間太短，這樣比較效益會不夠大，因此建議最好能取得 3~10 ...
blog.cnyes.com/My/megayang/Article386858 · 庫存頁面
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Bear(贝兒)生活札記 : 基金投資，也要先「探聽」清楚！ - yam天空部落
一般而言，平均報酬率加減兩個標準差大約就是基金表現最好與最壞的狀況。 貝他值（Beta）：代表個別基金對整體市場風險之敏感度，貝他值小於一之基金代表其價格變動受標竿指標漲跌的影響小，當市場下跌時，表現相對抗跌；相反的，貝他值大於一之 ...
blog.yam.com/luyuanhsiung/article/13876060 · 庫存頁面
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解釋頁
貝他係數 Beta Coefficient。 ... 投資理論定義，全體市場本身的B係數為1，若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度，則B係數大於1。反之，若基金 ...
www.moneydj.com/z/glossary/glexp_4446.asp.htm · 庫存頁面
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EcStart PHP 論壇
資源豐富的 PHP 論壇 ... Beta用來評估風險,應該要越小越好;Sharp用來衡量超額報酬率,應該要越大越好.舉個例子簡單說明: (1)Beta比較簡單易懂:若Beta=0.2,代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話,則這支基金的波動程度只有20-- 包含漲與跌,所以Beta越小代表 ...
bbs.ecstart.com/thread-26618-1-1.html · 庫存頁面
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udn基金 - 晨星研究報告
Alpha是指基金根據Beta系數所計算的預期報酬，與其實質報酬間的差距。Alpha也常被解釋為基金經理人為該基金所提供的附加價值，也就是高於基金指標指數的多超額報酬率。如果一檔基金能提供超越其風險(Beta)所應有的報酬率，它的Alpha為正值；反之，該基金 ...
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絕對報酬基金 (2) - 隨風金融學院 - 無名小站
過去一年間 (截至 May 30, 2009)，九檔基金中絕對報酬基金中，有六檔基金與 S&P 500 Index 或是 BarCap US Agg Bond Index 呈現顯著的 Beta 值 (詳見【表二】)，且這些基金的總報酬約有 17 ~ 90 % 歸因於市場曝險，也難怪這些基金會在 2008 年的空頭市場中...
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金融專區 >> 專業認證>>歷史考題解答>>93年第一季期貨交易人員資格測驗
甲基金市值一億港幣，香港恆生指數為7,650，恆生指數期貨為7,648每口契約規格50點，甲基金系統風險（Beta值）為1.2，甲基金總風險為0.4，恆生指數總風險為0.25，甲基金經理人擔心股價下跌，採用期貨避險，下列敘述何者為是
udnjob.com/channel/finance/testify/07/20040307_07_2_2.shtml · 庫存頁面
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讀書筆記:基金 - 樂多日誌
舉例，假設基金的 Beta 值為 1.00，表示當指數變動 1% 時，基金也相對變動 1%；若基金的 Beta 值為 2.00，表示當指數變動 1% 時，則基金變動了 2%。證券的 Beta 值愈高，其振盪幅度相較於市場震盪幅度就愈大；反之，當 Beta 愈低，表此證券振盪幅度相較於市場振盪幅度愈低。
blog.roodo.com/egnote/archives/8263015.html · 庫存頁面
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祈願之星_WishStar : 基金名詞解釋----基礎篇 - yam天空部落
數字越低，表示該基金的穩定度高，較值得信賴，反之，則表示該基金的表現時好時壞，投資時應謹慎。 貝他 (Beta) 係數 以基金波動和整體市場作比較，看變動程度是否異常，當整體市場波動不大時，而基金的波動卻很大，表示該檔基金的風險大於整體市場 ...
blog.yam.com/zoe0863/article/12108982 · 庫存頁面
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基金的基本指標 « 瘋男人 All About Men
(1)Beta比較簡單易懂:若Beta=0.2,代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話,則這支基金的波動程度只有20– 包含漲與跌,所以Beta越小代表基金越不易受市場的波動影響.通常 平衡型基金/組合型基金/全球型基金 等Beta值會較小,因為風險都被有效的分散掉了.
www.allabtmen.com/?p=64 · 庫存頁面
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KBC全球替代性能源基金
風險係數：三年波動性(Beta值)=0.97 三、投資風險： 本基金經行政院金融監督管理委員會 核准或同意生效，惟不表示本金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績 效不保證本金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本 ...
https://www.chinalife.com.tw/web2006/winterthur/product41102.pdf · PDF 檔案
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Beta值、Sharp值的舉例說明 @ 如果我能靜一靜 :: 隨意窩 Xuite日誌
‧Beta比較簡單易懂：若Beta=0.2，代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話，則這支基金的波動程度只有20，包含漲與跌，所以Beta越小代表基金越不易受市場的波動影響.通常 平衡型基金/組合型基金/全球型基金 等Beta值會較小，因為風險都被有效的分散 ...
blog.xuite.net/chien71/blog/14474601-Beta值、Sharp值的舉例說明 · 庫存頁面
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JF 印度基金年報中文簡譯
**** 對基金淨資產淨值之估計影響應用相關對應基金淨資產淨值之Beta 乘以相關參考指 標合理可能變動之%以計算，並假設其他變數不變 (ii) 利率風險 利率風險為金融工具的價值會隨著市場利率變化而波動的風險。
fundreport.funddj.com/GetFundInfo1.asp?A=JFZ14&b=2&c=385 · PDF 檔案
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個股beta值 - Dr.Computer電腦醫生 :: outlook express 設定方式
（2） 基金：採用基金Beta值；基金Beta值是利用該基金持有之個股Beta值乘上該股之投資比例 （佔基金所有持股中的比例）作一加總，在經過基金持股比重的處理得到各基金Beta值。 （3） 公開發行股票且可區分其產業者：採用產業Beta值；依公開發行公司股票的 ...
dc-outlookexpress.funpe.com/keyword-個股beta值.html
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JF南韓基金年報中文簡譯
**** 對基金淨資產淨值之估計影響應用相關對應基金淨資產淨值之Beta 乘以相關參考指 標合理可能變動之%以計算，並假設其他變數不變
fundreport.funddj.com/GetFundInfo1.asp?A=JFZ11&b=2&c=382 · PDF 檔案
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標的導向基金＋系統化投資方法＝技術導向基金 ~ 蟑螂投資術
2011/2/17 · 讀者可能會對Beta與Alpha值的定義不太熟悉，關於這部份可以參考MorningStar所撰寫的特稿了解基金的Alpha與Sharpe 。上述提了這麼多枯躁的定義，舉個例子來看看，標的導向基金通常長什麼樣子。Case 1 群益馬拉松基金
pwamedca.blogspot.com/2011/02/betaalpha-betaalphamorningstar.html · 庫存頁面
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中視愛心基金會
beta.ctv.com.tw/prog/ctvfund
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[理財] 學習筆記-日本股票型基金 @ 擁抱幸福 :: 痞客邦 PIXNET ::
由於日本之前發生的Livedoor事件，讓我不太敢投資日本的中小企業，於是大多選擇標的為日本上市股票的基金，至於接下來，我到底應該如何再從這四筆基金挑選幸運兒，我想我可能會從幾個方向思考。 Beta值偏高者
patrica.pixnet.net/blog/post/675436 · 庫存頁面
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什麼是標準差?夏普指數?信息比率?貝他值?-草帽理財團隊-新浪部落
1.標準差:衡量報酬率的波動程度 「標準差」也就是「波動風險」。投資人可以向基金公司取得這方面的資料，一般而言，標準差愈大，表示淨值的漲跌劇烈，風險程度也較大；例如，兩個年報酬率相同為一五%的基金，若...
blog.sina.com.tw/pcaidvst/article.php?pbgid=49171&entryid=573784 · 庫存頁面
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ISI_基本資料_ETFs_美股_股市中心_鉅亨網
投資區域 美國 可否放空 Y 投資管理方式 被動式管理 持有證券數目 1,504 追蹤指數 S&P 1500 Index 本益比 15.64 指數加權方式 市值加權 股價淨值比 3.28 ETF結構 開放式基金 Beta vs S&P500 1.03 配息頻率 季配息 3年標準差 0.22
www.cnyes.com/usastock/etfs_intro/ISI.html · 庫存頁面
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第三章
七百為基金經理人，他的基金beta值為1.2，無風險利率為0.08，市場投資組合期望報酬率為0.12，七百由APT得知，證券報酬率可由經濟成長率與未預期通貨膨脹率決定，因此可得，、分別為該證券對經濟成長率與未預期通貨膨脹率之敏感度，=0.06、=0.1，若CAPM及APT ...
faculty.ndhu.edu.tw/~sywang/fms6.doc · DOC 檔案
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複製避險基金績效的方法 - Alternative Beta - 理財研究室 - 東方珍珠網
Lars Jaeger 博士說明如何利用 alternative beta 的觀念來複製避險基金的績效 Hedge Fund Return Sources (PDF) 避險基金最令人詬病的就是管理費太高 且投資內容又多不公開 早期大多認為 避險基金"穩定"的績效來自於基金經理人的先知卓見 所以將其高於市場績效的部分 ...
www.mypearl.cc/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1788&forum=18 · 庫存頁面
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基金e點通
基金/指數表現 (期初=100%)： 基金報酬率以基金計價幣別為計算基準，並以買入價(Bid)對買入價(Bid)或以基金淨值對基金淨值做計算 ... 貝他係數 (Beta):
www.fundexpress.hsbc.com.tw/overview.aspx?code=0467 · 庫存頁面
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貝塔繫數 - MBA智库百科
貝塔繫數（Beta Coefficient）貝塔繫數（Beta Coefficient）是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。貝塔繫數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤 ...
wiki.mbalib.com/zh-tw/贝塔系数 · 庫存頁面
2011/3/22 · 請問 Beta係數 每個人算的都不一樣嗎 我在台新銀行所看的 鋒裕基金-策略收益 A2 這支基金 他在 基智網 的 Beta係數 是0.12 sharpe 高達0.78但在 台新銀行的網站上 Beta係數 卻是1.12多了恐怖的1出來 請問這是怎麼了這支 ...
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其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸，估計斜率係數而得，當Beta>1(Beta< -1)，表示基金坡動度較指數為大，當指數上揚10%(下跌10%)，基金會上揚超過10%(下跌超過10%)；當Beta=1，表示指數漲跌多少，基金就跟著變動多少。
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Beta data
CAPM模型之股價與基金Beta值模組簡介 1. Beta計算理論模型 本次 Beta值依資本資產訂價模式（CAPM）計算，CAPM係由美國財務學家 Treynor(1961)，Sharpe(1964)，Lintner(1965)，Mossin(1966)等人於1960年代所發展出來，其目的是在協助投資人決定資本資產的價格，即 ...
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基金的Sharpe和Beta是什麼意思? - 淡藍桔茶 - Yahoo!奇摩部落格
購買基金除了考量淨值報酬率外，風險相對報酬率也是重要的考量因素之一，因此夏普(sharpe)指數與貝它(β)係數兩項指標絕不能忽視。 所謂的夏普指數是指，投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無 ...
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Alpha是指基金根據Beta系數所計算的預期報酬，與其實質報酬間的差距。Alpha也常被解釋為基金經理人為該基金所提供的附加價值，也就是高於基金指標指數的多超額報酬率。如果一檔基金能提供超越其風險(Beta)所應有的報酬率，它的Alpha為正值；反之，該基金 ...
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基金 淨值 淨值日期 自成立日 起報酬率 自今年以 來報酬率 年化 標準差 Sharpe Beta 德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.17 101年4月19日-28.30 6.22 19.98-0.23 0.76 報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 德盛安聯全球綠能趨勢基金
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Beta系数 - 维基百科，自由的百科全书
其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸，估計斜率係數而得，當Beta>1(Beta< -1)，表示基金坡動度較指數為大，當指數上揚10%(下跌10%)，基金會上揚超過10%(下跌超過10%)；當Beta=1，表示指數漲跌多少，基金就跟著變動多少。
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基金基本資料
(4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與標竿指數報酬率變化的關係。如標竿指數報酬率為1，則該基金的統計估計報酬率即為Beta係數。本站計算Beta係數所採用的報酬率為基金每月報酬，標竿指數設定為該基金所屬類型平均績效指數。
service.gogofund.com/taishinbank/fundcenter/funddetail.asp?FundID=... · 庫存頁面
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GoGoFund--如何解讀基金基本績效資料？
GoGoFund基金價值雷達的基金基本績效網頁亦同時提供與投資風險相關的年化標準差、夏普指數與Beta係數。進一步並提供詳細的基金風險分析（見如何解讀風險分析？）。 (3) GoGoFund基金價值雷達的基金基本績效網頁提供以新台幣、美元與該基金原計價 ...
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復華投信 - 基金理財入門
Beta係數的大小，取決於基金報酬率與全體市場報酬率大小的相對關係。根據投資理論定義，全體市場本身（即指數）的beta係數為1，若基金投資組合beta係數大於1，則該基金的漲跌幅度大於指數。例如基金投資組合Beta係數為1.5，則指數上漲1%，基金投資組合 ...
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基金
Beta值則代表跟隨大盤漲幅的波動度，1的話就代表和大盤漲勢一致。換言之，如果在股市多頭時，理論上應該找尋Beta值大於1的股票或基金，因為他將能帶來比大盤還要多的報酬。 參考看看囉!!
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評估基金績效 (Beta,Volatility,Sharpe) - ding.kenny的日志 - 网易博客
評估基金績效 (Beta,Volatility,Sharpe),ding.kenny的网易博客,此博客印记了学习过程,是为帮助长大成人后的孩子们了解更多关于父亲的心历路程,
ding.kenny.blog.163.com/blog/static/5437223920084207129628 · 庫存頁面
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綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio)
2007/11/20 · Beta值則可以用來評估一個投資組合和市場整體的相對起伏程度。譬如一支基金的Beta值是0.9，那代表它所投入的市場上升1%時，基金上升0.9%。市場下跌1%時，基金下跌0.9%。值得注意的是，Beta值要有意義，選用的指數非常重要。
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同支基金歐元/美元計價，標準差、sharpe、Beta差距的原因？（以貝萊德世礦為例）-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智 ...
討論主題：同支基金歐元/美元計價，標準差、sharpe、Beta差距的原因？（以貝萊德世礦為例） ... 同樣的貝萊得世礦基金，美元跟歐元計價的績效不論一年三年五年，看來差不多，但年化標準差、sharpe、beta，歐元計價的，看來比美元計價的好很多：
www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=1&TitleID=82575&sort=0 · 庫存頁面
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GoGoFund--寶來台灣卓越50基金基本資料
(4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與標竿指數報酬率變化的關係。如標竿指數報酬率為1，則該基金的統計估計報酬率即為Beta係數。本站計算Beta係數所採用的報酬率為基金每月報酬，標竿指數設定為該基金所屬類型平均績效指數。
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[基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ @ sushisu :: 痞客邦 PIXNET ::
... 23:20 [基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ 夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是＝ (標地物的Return% - 無風險的Return%)
sushisu.pixnet.net/blog/post/1960070-%5b基金%5d-sharpe-%2c-beta... · 庫存頁面
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安本環球亞太股票基金A2累積績效走勢 - 基金 - Yahoo!奇摩理財
理財首頁 > 基金 > 境外基金淨值 > 安本資產管理公司 > ... Beta指數 ... 資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，使用者依本資料交易發生交易損失需 ...
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《投資字典》Alpha及Beta亦為量度基金回報風險指標- 經濟通
01/03/2010 12:20 《投資字典》Alpha及Beta亦為量度基金回報風險指標 《環富通基金頻道記者伍賜好報道》除標準差及夏普比率外，Alpha及Beta亦是量 度基金回報及風險的工具。 ＊Alpha反映基金經理的增值 ...
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國內基金摘要
基金 淨值 淨值日期 自成立日起 報酬率(%) 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差 Sharpe Beta 瀚亞質量精選組合基金 ... 個股名稱 比例 瀚亞投資-M&G美國基金 12.75% 安本環球亞太股票基金A2累積 11.94% 瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非 ...
chinalifein.moneydj.com/w/wr/wr902.djhtm?a=ACCP21 · 庫存頁面
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永豐永豐基金基金績效走勢 - 基金 - Yahoo!奇摩理財
理財首頁 > 基金 > 國內基金淨值 > 永豐投信 > ... Beta指數 ... 資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，使用者依本資料交易發生交易損失需 ...
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如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值
年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）： 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的。 另外，也要小心所取的期間太短，這樣比較效益會不夠大，因此建議最好能取得 3~10 ...
blog.cnyes.com/My/megayang/Article386858 · 庫存頁面
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Bear(贝兒)生活札記 : 基金投資，也要先「探聽」清楚！ - yam天空部落
一般而言，平均報酬率加減兩個標準差大約就是基金表現最好與最壞的狀況。 貝他值（Beta）：代表個別基金對整體市場風險之敏感度，貝他值小於一之基金代表其價格變動受標竿指標漲跌的影響小，當市場下跌時，表現相對抗跌；相反的，貝他值大於一之 ...
blog.yam.com/luyuanhsiung/article/13876060 · 庫存頁面
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解釋頁
貝他係數 Beta Coefficient。 ... 投資理論定義，全體市場本身的B係數為1，若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度，則B係數大於1。反之，若基金 ...
www.moneydj.com/z/glossary/glexp_4446.asp.htm · 庫存頁面
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EcStart PHP 論壇
資源豐富的 PHP 論壇 ... Beta用來評估風險,應該要越小越好;Sharp用來衡量超額報酬率,應該要越大越好.舉個例子簡單說明: (1)Beta比較簡單易懂:若Beta=0.2,代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話,則這支基金的波動程度只有20-- 包含漲與跌,所以Beta越小代表 ...
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udn基金 - 晨星研究報告
Alpha是指基金根據Beta系數所計算的預期報酬，與其實質報酬間的差距。Alpha也常被解釋為基金經理人為該基金所提供的附加價值，也就是高於基金指標指數的多超額報酬率。如果一檔基金能提供超越其風險(Beta)所應有的報酬率，它的Alpha為正值；反之，該基金 ...
money.udn.com/fund/printpage.jsp?f_ART_ID=214878 · 庫存頁面
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絕對報酬基金 (2) - 隨風金融學院 - 無名小站
過去一年間 (截至 May 30, 2009)，九檔基金中絕對報酬基金中，有六檔基金與 S&P 500 Index 或是 BarCap US Agg Bond Index 呈現顯著的 Beta 值 (詳見【表二】)，且這些基金的總報酬約有 17 ~ 90 % 歸因於市場曝險，也難怪這些基金會在 2008 年的空頭市場中...
www.wretch.cc/blog/a936957/31251402 · 庫存頁面
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金融專區 >> 專業認證>>歷史考題解答>>93年第一季期貨交易人員資格測驗
甲基金市值一億港幣，香港恆生指數為7,650，恆生指數期貨為7,648每口契約規格50點，甲基金系統風險（Beta值）為1.2，甲基金總風險為0.4，恆生指數總風險為0.25，甲基金經理人擔心股價下跌，採用期貨避險，下列敘述何者為是
udnjob.com/channel/finance/testify/07/20040307_07_2_2.shtml · 庫存頁面
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讀書筆記:基金 - 樂多日誌
舉例，假設基金的 Beta 值為 1.00，表示當指數變動 1% 時，基金也相對變動 1%；若基金的 Beta 值為 2.00，表示當指數變動 1% 時，則基金變動了 2%。證券的 Beta 值愈高，其振盪幅度相較於市場震盪幅度就愈大；反之，當 Beta 愈低，表此證券振盪幅度相較於市場振盪幅度愈低。
blog.roodo.com/egnote/archives/8263015.html · 庫存頁面
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祈願之星_WishStar : 基金名詞解釋----基礎篇 - yam天空部落
數字越低，表示該基金的穩定度高，較值得信賴，反之，則表示該基金的表現時好時壞，投資時應謹慎。 貝他 (Beta) 係數 以基金波動和整體市場作比較，看變動程度是否異常，當整體市場波動不大時，而基金的波動卻很大，表示該檔基金的風險大於整體市場 ...
blog.yam.com/zoe0863/article/12108982 · 庫存頁面
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基金的基本指標 « 瘋男人 All About Men
(1)Beta比較簡單易懂:若Beta=0.2,代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話,則這支基金的波動程度只有20– 包含漲與跌,所以Beta越小代表基金越不易受市場的波動影響.通常 平衡型基金/組合型基金/全球型基金 等Beta值會較小,因為風險都被有效的分散掉了.
www.allabtmen.com/?p=64 · 庫存頁面
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KBC全球替代性能源基金
風險係數：三年波動性(Beta值)=0.97 三、投資風險： 本基金經行政院金融監督管理委員會 核准或同意生效，惟不表示本金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績 效不保證本金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本 ...
https://www.chinalife.com.tw/web2006/winterthur/product41102.pdf · PDF 檔案
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Beta值、Sharp值的舉例說明 @ 如果我能靜一靜 :: 隨意窩 Xuite日誌
‧Beta比較簡單易懂：若Beta=0.2，代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話，則這支基金的波動程度只有20，包含漲與跌，所以Beta越小代表基金越不易受市場的波動影響.通常 平衡型基金/組合型基金/全球型基金 等Beta值會較小，因為風險都被有效的分散 ...
blog.xuite.net/chien71/blog/14474601-Beta值、Sharp值的舉例說明 · 庫存頁面
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JF 印度基金年報中文簡譯
**** 對基金淨資產淨值之估計影響應用相關對應基金淨資產淨值之Beta 乘以相關參考指 標合理可能變動之%以計算，並假設其他變數不變 (ii) 利率風險 利率風險為金融工具的價值會隨著市場利率變化而波動的風險。
fundreport.funddj.com/GetFundInfo1.asp?A=JFZ14&b=2&c=385 · PDF 檔案
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個股beta值 - Dr.Computer電腦醫生 :: outlook express 設定方式
（2） 基金：採用基金Beta值；基金Beta值是利用該基金持有之個股Beta值乘上該股之投資比例 （佔基金所有持股中的比例）作一加總，在經過基金持股比重的處理得到各基金Beta值。 （3） 公開發行股票且可區分其產業者：採用產業Beta值；依公開發行公司股票的 ...
dc-outlookexpress.funpe.com/keyword-個股beta值.html
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JF南韓基金年報中文簡譯
**** 對基金淨資產淨值之估計影響應用相關對應基金淨資產淨值之Beta 乘以相關參考指 標合理可能變動之%以計算，並假設其他變數不變
fundreport.funddj.com/GetFundInfo1.asp?A=JFZ11&b=2&c=382 · PDF 檔案
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標的導向基金＋系統化投資方法＝技術導向基金 ~ 蟑螂投資術
2011/2/17 · 讀者可能會對Beta與Alpha值的定義不太熟悉，關於這部份可以參考MorningStar所撰寫的特稿了解基金的Alpha與Sharpe 。上述提了這麼多枯躁的定義，舉個例子來看看，標的導向基金通常長什麼樣子。Case 1 群益馬拉松基金
pwamedca.blogspot.com/2011/02/betaalpha-betaalphamorningstar.html · 庫存頁面
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中視愛心基金會
beta.ctv.com.tw/prog/ctvfund
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[理財] 學習筆記-日本股票型基金 @ 擁抱幸福 :: 痞客邦 PIXNET ::
由於日本之前發生的Livedoor事件，讓我不太敢投資日本的中小企業，於是大多選擇標的為日本上市股票的基金，至於接下來，我到底應該如何再從這四筆基金挑選幸運兒，我想我可能會從幾個方向思考。 Beta值偏高者
patrica.pixnet.net/blog/post/675436 · 庫存頁面
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什麼是標準差?夏普指數?信息比率?貝他值?-草帽理財團隊-新浪部落
1.標準差:衡量報酬率的波動程度 「標準差」也就是「波動風險」。投資人可以向基金公司取得這方面的資料，一般而言，標準差愈大，表示淨值的漲跌劇烈，風險程度也較大；例如，兩個年報酬率相同為一五%的基金，若...
blog.sina.com.tw/pcaidvst/article.php?pbgid=49171&entryid=573784 · 庫存頁面
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ISI_基本資料_ETFs_美股_股市中心_鉅亨網
投資區域 美國 可否放空 Y 投資管理方式 被動式管理 持有證券數目 1,504 追蹤指數 S&P 1500 Index 本益比 15.64 指數加權方式 市值加權 股價淨值比 3.28 ETF結構 開放式基金 Beta vs S&P500 1.03 配息頻率 季配息 3年標準差 0.22
www.cnyes.com/usastock/etfs_intro/ISI.html · 庫存頁面
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第三章
七百為基金經理人，他的基金beta值為1.2，無風險利率為0.08，市場投資組合期望報酬率為0.12，七百由APT得知，證券報酬率可由經濟成長率與未預期通貨膨脹率決定，因此可得，、分別為該證券對經濟成長率與未預期通貨膨脹率之敏感度，=0.06、=0.1，若CAPM及APT ...
faculty.ndhu.edu.tw/~sywang/fms6.doc · DOC 檔案
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複製避險基金績效的方法 - Alternative Beta - 理財研究室 - 東方珍珠網
Lars Jaeger 博士說明如何利用 alternative beta 的觀念來複製避險基金的績效 Hedge Fund Return Sources (PDF) 避險基金最令人詬病的就是管理費太高 且投資內容又多不公開 早期大多認為 避險基金"穩定"的績效來自於基金經理人的先知卓見 所以將其高於市場績效的部分 ...
www.mypearl.cc/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1788&forum=18 · 庫存頁面
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基金e點通
基金/指數表現 (期初=100%)： 基金報酬率以基金計價幣別為計算基準，並以買入價(Bid)對買入價(Bid)或以基金淨值對基金淨值做計算 ... 貝他係數 (Beta):
www.fundexpress.hsbc.com.tw/overview.aspx?code=0467 · 庫存頁面
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貝塔繫數 - MBA智库百科
貝塔繫數（Beta Coefficient）貝塔繫數（Beta Coefficient）是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。貝塔繫數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤 ...
wiki.mbalib.com/zh-tw/贝塔系数 · 庫存頁面
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